Секьюритизация

Секьюритизация ипотечных активов - одно из важнейших и перспективных направлений деятельности Банка "ГПБ-Ипотека" (АО).   В ноябре 2006 г. Банк осуществил первый в России выпуск ипотечных ценных бумаг. Объем выпуска составил 3 000 000 000 рублей. Рейтинг Moody's - Ваа2.   В декабре 2006 г. Банк провел первую в России трансграничную секьюритизацию рублевого актива со следующими параметрами:  

ТраншОбъемПрисвоенный рейтинг
Standard&Poor's
Присвоенный рейтинг Moody's
А   EUR 140 900 000  BBB+ A3
В RUB 518 000 000  BB  Baa3 
С RUB 346 000 000 Ba3

 

В июне 2007 г. Банк провел первую в России повторную сделку секьюритизации активов на внешнем рынке. Данная сделка также явилась первой сделкой зарубежной секьюритизации среди стран с развивающейся экономикой, расчеты по старшему траншу которой осуществлялись в местной валюте. Параметры выпуска приведены ниже: 

ТраншОбъемПрисвоенный рейтинг
Standard&Poor's
Присвоенный рейтинг Moody's
А1  EUR 147 150 000 BBB+ A3 
А2 RUB 850 000 000
BBВ+ А3
В RUB 311 800 000
BВВ- Baа3 
С RUB 329 000 000  BB- Ва2 

 

Проведение 3-х выпусков ипотечных ценных бумаг является уникальным для российского ипотечного рынка.

В апреле 2011 г. Банк провел очередную сделку по секьюритизации ипотечных активов. Общий объем выпуска составил 7 060 000 000 рублей. Рейтинг Moody's - Ваа2. Банк планирует в дальнейшем продолжать выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, повышая доходность каждой сделки секьюритизации.